Un simple RSI Pullback Trading System Les traders du système peuvent vouloir tester cette méthodologie, qui est basée sur un facile à suivre retrait RSI et a généré de très bons résultats dans une longue étude de backtest qui a couvert à la fois bull et les marchés baissiers. Vous voulez vous épargner la peine de chercher le système parfait d'échange d'actions. Êtes-vous à la recherche d'un moyen simple, temps et stress testés pour gagner des profits réguliers, simplement en cliquant sur quelques boutons dans votre plate-forme de négociation ou compte de courtage en ligne Même si il n'existe pas de systèmes parfaits de négociation ou des méthodologies et même si le flux de Bulletins douteux bulletin consultatif n'arrêtera jamais d'arriver dans votre boîte aux lettres, il ya vraiment des systèmes commerciaux disponibles pour vous qui sont simples à utiliser et qui sont susceptibles de fournir des bénéfices stables sur de longues périodes de temps. Non, il ne sera pas aussi simple que de frapper un bouton ou deux, et oui, vous devez avoir la force psychologique d'exécuter fidèlement de telles méthodes (si vous pouvez suivre quelques règles simples tout le temps, pas d'exceptions) si vous espérez récolter Les gains possibles en négociant une approche structurée, disciplinée et systématique à la négociation du marché boursier. Heres un bref regard sur une façon d'accomplir cela. À l'aide d'une exploration MetastockTradeSim de base, j'ai mis en place un système de retrait de l'indice de force relative (RSI) simple, qui prend de longs métiers seulement et tente de profiter d'un mouvement rapide dans un stock donné. Une centaine de stocks de grande capitalisation ont été utilisés dans le test de près de 20 ans, avec tous les stocks utilisés ayant été répertoriés depuis au moins le 1er janvier 1991. Heres le code pour l'exploration RSI pullback dans Metastock. Si vous n'utilisez pas, Metastock, ce ne sera pas beaucoup pour vous, mais vous devriez être en mesure de faire une étude similaire dans votre plateforme de négociation de choix. Colonne A Nom: CLOSE Colonne A Code: CLOSE Colonne B Nom: Long Colonne B Code: (Croix (RSI (5), 18) ET CMF (89) gt (0)) Colonne C Nom: (75, RSI (5))) En termes simples, tout ce que l'exploration cherche sont des actions avec un fort flux de trésorerie à long terme (dans ce cas, basé sur un indicateur de flux de trésorerie Chaikin de 89 jours) Un certain degré. Les utilisateurs de Metastock peuvent simplement copier et coller le code dans Metastock Explorer les utilisateurs d'autres paquets de développement de chartingsystem devraient être capables d'adapter facilement le code pour leur propre situation au besoin. En commençant par un solde de compte de départ hypothétique de 20 000, j'ai testé 100 titres à grande capitalisation à compter du 1er janvier 1991 avec cette stratégie de base et a également ajouté un 6 stop stop fixe pour chaque transaction. En outre, j'ai mis en place le backtest pour limiter le nombre maximum de positions détenues à huit et permis pas plus de deux nouvelles positions commerciales à n'importe quel jour de négociation donné, peu importe combien de signaux commerciaux ont été générés. Une affectation fixe de 12,5% de l'avoir du compte par nouvelle position (8 positions x 12,5 étant égale à 100) a également été spécifiée. Enfin, une commission de 0,01 par action a également été incluse dans le mix, qui est similaire aux régimes de prix par action chez Interactive Brokers et TradeStation. Donc, comment le système RSI 5x5 a-t-il fait pendant ce test de près de 20 ans, de toute façon NEXT: Voir ces systèmes Impressionnant Backtest Résultats Poster un commentaire Related Videos on STRATÉGIES Conférences à venir Contactez-nousMetastock Formules - L Cliquez ici pour retourner à Metastock Formula Index Pour être clair: Cet indicateur LRS-ROC déclenche seulement le moment de saisir la fermeture d'une position, en utilisant un critère approprié. Des critères additionnels (également basés sur ROC) sont utilisés pour rester hors de portée pendant des situations extrêmes. En outre: Cette TA n'est qu'un élément de base de mon système d'échange d'options, principalement pour saisir certains effets de réalité spéciaux qui ne peuvent pas être modélisés par le recyclage de savoir-faire basé sur l'exemple à partir de données historiques. Mais ce système TA peut également être utilisé comme un système autonome. Lier les mises à jour de Metastock aux fichiers Excel Comme je comprends votre désir, c'est de prendre des données d'un fichier MetaStock et l'utiliser pour mettre à jour un fichier Excel. Pour que ce processus de mise à jour soit automatiquement exécuté, vous devez disposer d'un objet compatible OLE-Link (graphique ou indicateur). Dans MetaStock cela peut être facilement établi en créant des graphiques distincts pour chaque sécurité. Suivez les étapes ci-dessous. Ici, j'utilise un seul prix de clôture quotidien comme objet, pour une utilisation simplifiée du programme Win 95s OLE. 1. Commencez par créer un nouvel indicateur Close Only. Démarrez MetaStock et cliquez sur le bouton pour le Générateur d'indicateurs Dans le Générateur d'indicateurs, créez un indicateur personnalisé nommé Fermer uniquement (sans les guillemets) et dans le champ de formule, CLOSE et cliquez sur OK 2. Pour créer un modèle Fermer uniquement. Démarrez Win95-Explorer et créez un nouveau dossier nommé OLE (lequel dossier contiendra votre Template et Charts utilisés pour cet OLE) en dessous de votre dossier de travail (qui contient vos fichiers metastock datdopmasteremaster etc.) Puis retournez à MetaStock Ouvrez le par vous La sécurité désirée en utilisant Smart Charts comme type Supprimer tous les autres graphiques et toutes les fenêtres internes et tous les indicateurs qui sont ouverts dans l'écran en cours (mise en page), sauf pour les valeurs de base Indicateur de prix (barre, ligne, bâtons) (À partir de la petite fenêtre au milieu en haut) et relâchez-le pour que l'indicateur nouvellement créé s'affiche dans sa propre fenêtre interne SAUVEGARDER L'écran actuel (avec le modèle comme type de fichier) à l'aide de Le nom CloseOnly (sans espace) comme le nom des modèles (CloseOnly. mwt) Fermez MetaStock Win95-Explorer 3. Pour créer les graphiques distincts utilisés pour OLE. Démarrez MetaStock (cliquez à nouveau) et cliquez sur NouveauChart ou cliquez sur Ouvrir Cliquez sur Appliquer le modèle (cette action est toujours nécessaire avant de sélectionner une sécurité) et faites défiler jusqu'au dossier OLE pour appliquer le gabarit CloseOnly nouvellement créé à l'ouverture de ce nouveau graphique les modèles mentionnés ci-dessus La mise en page contenant les indicateurs de prix et de clôture seulement sera affichée Maintenant SAVE AS l'écran en cours (avec le type de fichier) en utilisant le nom de sécurité comme nom de pointeur Charts (SecurityX. mwc) dans le dossier OLE nouvellement créé Close Metastock 4 Pour créer le lien OLE de Metastock vers une feuille de calcul Excel. Démarrez MetaStock (cliquez à nouveau) et cliquez sur Ouvrir Ouvrez la sécurité requise dans le dossier OLE nouvellement créé Cliquez avec le bouton droit sur Sélectionner et cliquez sur Copier pour que les sécurités CloseOnly l'indicateur copié dans le Presse-papiers Démarrez Excel et vérifiez que la première cellule, Gauche est sélectionné (rectangle bordé de ligne noire) Sélectionnez les cellules requises en plaçant le pointeur de la souris au coin droit du rectangle sélectionné et cliquez et appuyez sur le bouton gauche de la souris tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé , Faites glisser vers le bas cette première colonne (A) et relâchez le bouton jusqu'à ce que vous atteigniez la ligne d'enregistrement 999 et que toutes les cellules sélectionnées soient colorées en noir (Notez que cette sélection faite, doit être faite dans un (1) Colonne, par exemple, une seule sélection a été faite) Maintenant laissez le pointeur de la souris flotter sur cette sélection noirci et cliquez avec le bouton droit de la souris pour choisir Collage spécial Dans la fenêtre de dialogue Coller les spéciaux cliquez sur le bouton radio Coller le lien et choisissez CSV comme type de fichier Avec beaucoup de mémoire système à bord, il ne faudra pas longtemps avant que les données liées spéciales soient calculées et affichées (comme le contenu des cellules), et que le lien a été fait Fermer et enregistrer en tant que fichier Excel dans le dossier OLE XLS comme type de fichier) avec le nom de sécurité comme nom de pointeur A chaque fois que vous ouvrez ce fichier XLS à nouveau, automatiquement le programme Excel vous demandera si vous souhaitez mettre à jour le lien. Dans les options des programmes Excel (ToolsOptionsCalculations ou EditLinkManual), vous pouvez également définir cette option en manuel, mais vous devrez cliquer sur EditLinkUpdate Now pour mettre à jour une fois les feuilles de calcul ci-dessus sélectionnées. Notez que plus l'historique est stocké Dans vos fichiers Metastock d'origine, par exemple les fichiers que le diagramme utilise comme base, plus le contenu de la colonne (cellules affichées) est long, plus il faudra de temps pour calculer et plus la mémoire est utilisée, vous devrez garder cet historique Aussi court que ce qui peut être possible pour des résultats rapides. B. Notez ici aussi que vous pouvez ensuite appliquer les instructions spéciales (envoyées par la poste dans un courrier précédent à la liste) pour que le contenu des cellules liées se divise sur plus de cellules dans la feuille de calcul, afin de vous permettre de faire des calculs dans Excel, p. Ex. En utilisant les fonctionnalités Excels cell linking (référencement) et formula language (le minuscule éditeur) et ou appliquez l'une des autres fonctionnalités des programmes Excel. C. Notez ici que ce qui précède s'applique pour MS6.x et Excel8.0 (OfficePro97). D. Pour inverser cette liaison OLE dans MetaStock. N'oubliez pas de créer une fenêtre interne vide avant de créer le lien. Dans MS cliquez sur WindowNew Inner Window, puis cliquez avec le bouton droit de la souris dans cette fenêtre Inner et choisissez Coller SpecialPaste Link (avec CSV comme type de fichier). Pour obtenir des instructions plus détaillées, reportez-vous à MS-Help ou MS-Manual ou Equis CustomerSupport Website. Lone Ranger C'est le calcul: Il ya 2 calculs nécessaires pour cela. Pour le premier, il suffit de prendre la valeur la plus élevée de la fermeture au cours des 3 derniers jours (y compris la fermeture d'aujourd'hui) et de prendre cette distance de la plus faible valeur de la cose au cours des 3 derniers jours. Appelez le résultat de ce a. Ensuite, divisez a par volume. Soustrayez le résultat de cela par la valeur d'un divisé par le volume il ya 5 jours. Enfin, multipliez ce nombre par -1. Interprétation simple: Il s'agit d'un indicateur à court terme qui montrera des divergences à court terme par rapport à l'instrument de marché. Vous pouvez également l'utiliser pour comparer son taux de variation à celui du marché. Les basses ou les hauts extrêmes dans l'indicateur peuvent être un signal d'instances similaires sur le marché, cependant vous voudriez définir une période de temps pour employer cette fonction. Metastock code pour Lone Ranger: ((Fml (Z Range) V) - Ref ((Fml (Z Range) V), - 5)) -1 Où Fml (Z Range) (HHV (c, 3) , 3)) Indicateur LRS-ROC - un autre système de négociation oneRSC Le système de négociation de la force relative (RSC) est un système de négociation entièrement mécanique pour capturer des mouvements à court terme dans les indices boursiers. Le système utilise un modèle de négociation propriétaire pour identifier les transactions à court terme à forte probabilité dans les conditions actuelles du marché. Une précision de près de 90 dans les prévisions à court terme pour les indices boursiers. Historiquement testé et éprouvé sur 27 ans de marchés financiers. Correct sur plus de 87 de tous les métiers dans le Nasdaq 100, plus de 88 dans le SampP 500 et plus de 86 dans le Dow Jones Industrial Average entre 1990 et 2016. Depuis 1990, le système a capturé plus de 3000 points dans le Nasdaq 100 , Plus de 900 points dans le SampP 500 et plus de 6400 points dans le Dow Jones Industrial Average. Trades les indices les plus populaires et activement négociés, y compris le Nasdaq 100, SampP 500, moyenne industrielle Dow Jones, Indice de secteur Semiconducteur Phlx, SampP 400 Midcap, Russell 2000, et beaucoup plus. En plus des indices boursiers, ils peuvent être négociés à l'aide de nombreux véhicules commerciaux compatibles, y compris les fonds négociés en bourse (ETF), les contrats à terme E-mini, les fonds communs de placement et les options. A été rentable sur les marchés haussiers et les marchés baissiers. Peut être utilisé comme un système commercial autonome ou un outil de market timing. Fournit un moyen systématique d'entrer et de sortir d'un commerce sur le marché basé sur des règles prédéterminées et la logique, en éliminant les aspects psychologiques et émotionnels du doute, de la seconde estimation et l'hésitation. Métiers près de la clôture de la séance de marché en utilisant des données de fin de journée et quelques indicateurs simples. Pas besoin de regarder les marchés toute la journée pour les signaux intraday et les alertes. En plus des règles officielles, inclut des modèles conservateurs et agressifs pour les commerçants avec des styles différents et des niveaux de tolérance au risque. L'ensemble conservateur de règles compense le risque et augmente le pourcentage de transactions rentables à plus de 95 pour certains marchés. L'ensemble agressif de règles élargit l'exposition au marché tout en doublant au moins le bénéfice net total pour les indices suivis et sur certains marchés augmente le bénéfice net de trois ou quatre fois. Toutes les règles du système et la logique du programme sont entièrement divulguées. Pas d'optimisation ou de courbure. Le système utilise exactement les mêmes règles et les mêmes paramètres pour tous les marchés et tous les délais. Comprend un cahier de 85 pages en profondeur contenant des règles détaillées du système, des exemples commerciaux et des enregistrements de performance. Le classeur contient des rapports complets de performance et d'analyse de stratégie, fournissant des tableaux, des diagrammes et des diagrammes clairs et détaillés. Un code prêt à l'emploi pour les plates-formes TradeStation, MetaStock, AmiBroker, NinjaTrader, MultiCharts et Wealth-Lab est inclus sur le CD-ROM. Tradestation requiert la version 2000i ou ultérieure, y compris la version 8. MetaStock nécessite la version 8 ou ultérieure. Des règles de système détaillées permettent un portage facile vers d'autres plateformes de trading et applications graphiques. Un soutien technique complet et à vie en temps opportun. Les tableaux suivants démontrent la performance de la stratégie, y compris les ensembles de règles conservatrices et agressives dérivées. Toutes les statistiques sont mises à jour jusqu'au 6 janvier 2017. Rapport sur le rendement de la stratégie Prix et commande Le coût du système d'échange de la force relative (RSC) est de 895 et inclut la livraison gratuite dans le monde entier via USPS. Le package comprend les règles du système entièrement divulguées, le cahier d'exercices en profondeur et le CD-ROM du code source. Nous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour commencer à commercialiser le système immédiatement. Si vous avez des questions sur ce produit, s'il vous plaît contactez-nous pour plus d'informations. Nous sommes toujours heureux d'aider nos clients de toutes les façons possibles. Bonne chance dans votre commerce Il ne faut pas supposer que les méthodes, techniques ou indicateurs présentés dans ces produits seront rentables ou qu'ils ne se traduiront pas par des pertes. Les résultats passés ne sont pas nécessairement indicatifs de résultats futurs. Les exemples présentés sur ces sites sont uniquement à des fins éducatives. Ces montages ne sont pas des sollicitations de toute commande d'achat ou de vente. Les auteurs, l'éditeur et tous les affiliés n'assument aucune responsabilité pour vos résultats commerciaux. Il ya un haut degré de risque dans le commerce. Les résultats de performance hypothétiques ou simulés présentent certaines limitations inhérentes. Contrairement à un record de performance réelle, les résultats simulés ne représentent pas la négociation réelle. En outre, étant donné que les opérations n'ont pas été effectivement exécutées, les résultats peuvent avoir sous-ou sur-compensé l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, comme le manque de liquidité. Les programmes commerciaux simulés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice du recul. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués.
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